Așteptări matematice și tranzacționare pe bursă

Venitul mediu al unui cazinou obișnuit în funcție de dimensiunea sacomparabilă numai cu rentabilitatea tranzacțiilor de pe Wall Street. Oamenii inteligenți au înțeles de mult că nu se poate întotdeauna să se bazeze pe norocul lor și au început să folosească metode statistice pentru stabilitatea de a-și primi profiturile.

Cazinoul primește sume uriașe, pentru căProbabilitatea sau, cu alte cuvinte, așteptările matematice ale jocului, se află pe partea casei de jocuri de noroc. Și indiferent de jocul de participat, mai devreme sau mai târziu casino-ul câștigă. Profitul cazinoului crește și mai rapid dacă gamele de jocuri includ și cele care se termină într-un timp relativ rapid - ruleta, zarurile sau câteva cărți.

Cred că orice comerciant trebuie să rezolve cele mai importante trei sarcini de succes în activitatea sa:

1. Să se asigure că numărul de tranzacții de succes depășește erorile inevitabile și calcularea greșelilor.

2. Înființați-vă sistemul de tranzacționare astfel încât potențialul de câștig să fie cât mai des posibil.

3. Pentru a atinge stabilitatea rezultatului pozitiv al operațiunilor lor.

Și aici pentru noi, comercianții care lucrează, sunt buniajutorul poate avea o așteptare matematică. Acest termen în teoria probabilităților este unul din cheia. Cu ajutorul acestuia, putem da o estimare medie la o valoare aleatorie. Prezența matematică a unei variabile aleatoare este similară cu centrul de greutate dacă imaginați toate probabilitățile posibile cu puncte de masă diferite.

În ceea ce privește strategia de tranzacționare pentru evaluarea acesteiaeficiența cel mai adesea utilizează așteptările matematice ale profitului (sau pierderii). Acest parametru este definit ca suma produselor cu niveluri de profit și pierderi date și probabilitatea apariției lor. De exemplu, strategia de tranzacționare dezvoltată presupune că 37% din toate operațiunile vor aduce profit, iar restul - 63% - vor fi neprofitabile. În același timp, venitul mediu dintr-o tranzacție de succes va fi de 7 USD, iar pierderea medie va fi de 1,4 USD. Calculam așteptările matematice ale comerțului în acest sistem:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Ce înseamnă acest număr? Se spune că, în conformitate cu regulile acestui sistem, în medie vom primi 1.708 de dolari din fiecare tranzacție închisă.

Deoarece scorul de eficiență rezultat este mai marezero, atunci un astfel de sistem poate fi folosit pentru muncă reală. Dacă, ca rezultat al calculului, așteptările matematice se dovedesc a fi negative, atunci aceasta indică deja o pierdere medie și un astfel de comerț va duce la ruinare.

Suma profitului pe tranzacție poate fi exprimată și ca valoare relativă sub formă de%. De exemplu:

• procentul de venit pentru 1 tranzacție - 5%;
• procentul de operațiuni de succes - 62%;
• procentul pierderilor pe tranzacție - 3%;
• procentul tranzacțiilor eșuate - 38%;

În acest caz, așteptările matematice sunt (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Aceasta înseamnă că tranzacția medie va aduce 1,96%.

Este posibil să se dezvolte un sistem care, în ciuda prevalenței tranzacțiilor neprofitabile, va da un rezultat pozitiv, de la MO> 0.

Cu toate acestea, o așteptare nu este suficientă. Este dificil de câștigat dacă sistemul dă foarte puține semnale de tranzacționare. În acest caz, randamentul său va fi comparabil cu dobânzile bancare. Fie ca fiecare tranzacție să dea o medie de numai 0,5 dolari, dar ce se întâmplă dacă sistemul preia 1000 de operațiuni pe an? Aceasta va fi o sumă foarte gravă într-un timp relativ scurt. Din aceasta rezultă logic că un alt neajuns al pozițiilor deținute este o altă trăsătură distinctivă a unui sistem de tranzacționare bun.

Dacă există o dorință de a aprofunda mai mult în matematicășansa de a afla ce este așteptarea condiționată, intervalele de încredere, precum și alte instrumente interesante, vă sugerăm să citiți cartea „Statistici pentru Traders“ (autor S.Bulashev). Cine știe, poate, haosul mișcărilor valutare după citirea cărții vă va părea doar cea mai înaltă formă de ordine ...

</ p>